Comparador buy and hold vs. estrategias
Sube tu CSV de precios históricos y comprueba si tu estrategia supera a comprar el índice y no vender nunca.
Formato: columnas datetime, open, high, low, close, volume.
Usa la herramienta de datos históricos para descargarlo.
Todas se calculan sobre el precio de cierre diario.
Se aplica en cada entrada y salida. Por defecto 0,1 %.
Qué es y para qué sirve
La pregunta más honesta del trading activo es esta: ¿mi estrategia supera realmente a comprar el índice y no tocarlo nunca? La mayoría de inversores nunca la responden con datos reales. Este comparador hace exactamente eso: sube tu propio CSV de precios históricos y enfrenta el rendimiento de comprar y mantener contra el de tres estrategias clásicas de timing, mostrando no solo la rentabilidad anual media sino también la caída máxima para que puedas ver cuánto riesgo asumiste con cada enfoque.
Todo el cálculo ocurre en tu navegador. No se envía ningún dato a ningún servidor. Puedes usar el histórico que quieras: acciones individuales, ETFs, índices o criptomonedas, siempre que el CSV tenga el formato estándar con columnas OHLCV.
Cómo funciona
- Descarga el histórico de precios — Usa la herramienta de datos históricos para bajar el CSV del activo que quieras analizar. Cuantos más años de datos, más fiable el backtest.
- Sube el CSV y elige la estrategia — Selecciona el archivo y elige qué estrategia quieres comparar contra comprar y mantener: cruce de medias 50/200, régimen sobre la media de 200 o Donchian breakout 20/10.
- Ajusta las comisiones — El campo de comisión (por defecto 0,1 %) se aplica en cada entrada y salida. Ajústalo al coste real de tu bróker. Un backtest sin comisiones es una ilusión.
- Lee los resultados honestamente — La tabla muestra rentabilidad, drawdown, volatilidad y operaciones. El veredicto dice exactamente qué ganó, qué perdió y a qué precio. El backtest no predice el futuro, pero enseña a calibrar expectativas.
Ejemplos de uso
Dentro cuando el precio está por encima de la MA200; fuera cuando está por debajo. En 20 años del Nasdaq: rentabilidad similar al buy and hold pero con la mitad del drawdown máximo. La estrategia más sencilla y una de las más difíciles de batir.
Entra cuando la MA50 cruza por encima de la MA200; sale cuando cruza por debajo. Genera menos señales que el régimen de 200, con entradas más tardías pero también salidas más lentas en las bajadas.
Compra el primer día y no vendes nunca. En el Nasdaq (2004–2024): 16,1 % anual de media, con caídas de hasta el 80 % en los peores momentos. El listón real al que hay que batir.
Errores comunes
- Hacer el backtest sin incluir costes de transacción Un backtest sin comisiones siempre exagera el rendimiento de una estrategia activa. Cada operación tiene un coste real; en estrategias con muchas operaciones, los costes pueden eliminar por completo la ventaja frente al buy and hold.
- Overfitting: ajustar la estrategia hasta que "funciona" en el histórico Si pruebas suficientes variaciones, encontrarás una que funciona perfectamente en el pasado por puro azar estadístico. El test real es si la estrategia tenía una lógica antes de ver los datos, no si parece funcionar después de optimizarla.
- Usar períodos históricos demasiado cortos Un backtest de 3 o 5 años puede capturar solo un régimen de mercado. Para que los resultados sean estadísticamente significativos necesitas al menos un ciclo completo, incluyendo mercados bajistas profundos.
// FAQ
Preguntas frecuentes
- ¿Qué estrategias puedo comparar?
- El comparador incluye tres estrategias clásicas aplicadas sobre el cierre diario: cruce de medias 50/200 (golden/death cross), régimen sobre la media de 200 días (dentro mientras el precio está por encima) y Donchian breakout 20/10 (entra al romper el máximo de 20 sesiones, sale al perder el mínimo de 10). Las tres se comparan automáticamente contra comprar y mantener sobre el mismo histórico que subas.
- ¿Por qué casi siempre gana el buy and hold?
- Porque en los últimos 20 años del Nasdaq, la rentabilidad del mercado (16,1 % anual de media) es muy difícil de superar una vez incluidos los costes de transacción y los impuestos por cada operación. Cada vez que vendes y recompras incurres en costes; el buy and hold los evita completamente. Esto no significa que el trading sea imposible, sino que el listón es muy alto.
- ¿El resultado del backtest garantiza rendimientos futuros?
- No. Un backtest muestra cómo habría funcionado una estrategia con datos pasados, pero los mercados cambian. El overfitting —ajustar la estrategia demasiado al histórico disponible— es el mayor riesgo: una estrategia que funciona perfectamente en el pasado puede fallar en el futuro. Úsalo como herramienta de análisis, no como predicción.
- ¿Qué período de datos necesito para que los resultados sean fiables?
- Cuantos más, mejor. El comparador avisa si el CSV tiene menos de 250 sesiones (menos de un año de datos diarios). Para resultados estadísticamente significativos necesitas al menos un ciclo de mercado completo: 5–10 años de datos diarios o más de 1.500 filas. Usa la herramienta de datos históricos para descargar el histórico completo disponible.